期权费怎么计算
确认要买入的期权需要支付期权费，期权费根据不同报价费用也不同。比如下图，是某标的的个股期权报价，如果要买三个月的按照期权费率计算，名义本金为100万。
公式：1000000*0.101=101000, 假设投资者买入三个月中国国贸的个股期权，那么需要支付101000元的期权费。
源自：期权酱
场外个股期权的要素：
1、个股标的：除ST外符合交易的所有股票。
2、期权期限：有效时间为15天、1个月、2个月、3个月、6个月、12个月不等。
3、行权价格：根据标的股票的活跃性和选择的期限性而约定价格和支付一定的权利管理金。
4、行权方式：按美式期权可在到到期日前任何交易日内进行现金行权交割。
5、盈亏形式：当认购标的股票的股价在约定价格之上时，具有无限的潜在获利空间，跟随股票价格的上涨而上涨，标的股票涨幅越大，股票期权的收益也倍增扩大，下有底、上不封顶的特征。而最大亏损是购买股票期权时支付给期权卖方的权利金费用。
期权费又叫期权保险费，指期权合约买方为取得期权合约所赋予的某种金融资产或商品的买卖选择权而付给期权合约卖方的费用。
期权的买方为了获得这种权利，必须向期权的卖方支付一定的费用，所支付的费用称为期权费，又称为期权的权利金，也叫期权的价格。由于期权提高灵活的选择权，对购买者十分有利，同时也意味着对卖出者不利，因而卖出者必须制定合理的期权费才能保证自己不会亏损。在国外成熟的期权市场上，期权的流动性很高，有专门的定价方法，常用的有black-scholes公式。
期权手续费在交易所内由交易双方委托经纪人通过公开竞价来确定，其大小主要取决于：
1、期权合约的有效期。有效期限越长，买主选择的余地越大，市场价格向买主所期望的方向变动的可能性越高，期权费越高；
2、反之，有效期限越短，买主选择的余地越小，市场价格向买主期望的方向变动的可能性越低，期权费越低；
3、协定价格的高低。分购买看涨期权和看跌期权两种情况。购买看涨期权的期权费随协定价格上升而减少；购买看跌期权的期权费随协定价格上升而增加；
4、期货市场价格变动的趋势。当期货价格趋于上升时，购买看涨期权的期权费就增加；当期货价格趋于下跌时，购买看涨期权的期权费下降；
5、期权交易商品的价格波动程度。某种商品的市场价格波动越大，做期权意义越大，期权费也越高；反之，期权费越低。
期权费和期权保证金的区别：期权费和期权保证金的区别是期权费是指期权合约买方为取得期权合约所赋予的某种金融资产或商品的买卖选择权而付给期权合约卖方的费用。期权保证金是在期权交易中，买方向卖方支付一笔权利金，买方获得了权利但没有义务，因此除权利金外，买方不需要缴纳保证金。
期权费用是合约交易标的价格的10%左右。例如对某个股进行10万元期权买入，那么，期权费就是1万元左右。而这1万元就是这一个合约，买方的最大损失额，和卖方的最大利润额。当然，具体情况，还需看劵商的计费方式。
在国际期权市场上，常用的定价方法是black-scholes公式。不过，这个公式比较繁琐，而且国内期权市场和国际不一定相同，参考意义并不大。具体的计费方式，还是询问相关机构比较好。
期权费的决定因素：
1、期权合约的有效期：有效期越长，期权费越低。
2、协定价格的高低：分购买看涨期权和看跌期权两种情况。购买看涨期权的期权费随协定价格上升而减少；购买看跌期权的期权费随协定价格上升而增加。
3、标的（交易对象）的价格波动程度：一般来说，交易商品的波动大，会对买方有利，卖方不利。因此，波动越大，期权费就越高。
期权费又被称之为“期权保险费”，它指的是期权的买方，为了能够去得到期权合约所赋予的某一种金融资产/商品的买卖选择权，需要给期权的卖方支付的一笔费用 ，一般签订的期权合约的平均期权费为合约交易的金融资产或商品价格的10%左右。
由于期权提高灵活的选择权，对购买者十分有利，同时也意味着对卖出者不利，因而卖出者必须制定合理的期权费才能保证自己不会亏损。期权费计算公式是什么?期权费=内涵价值+时间价值。
值得注意的是，在股票期权的买卖交易中，由于买家存在无限的盈利可能，亏损最多是期权费；而卖家存在无限的亏损可能，盈利的上限就是期权费。期权交易商品的价格波动程度。某种商品的市场价格波动越大，做期权的意义越大，期权费也越高;反之，期权费越低。
期权费就是购买期权合约时需要支付的费用。这个费用有点像是购买一个“选择权”的价格。期权费的计算会涉及几个因素，但通常不会特别复杂。以下是影响期权费的几个主要因素：
1. 标的资产的当前价格：股票或者其他资产目前在市场上的价格。价格越高，期权的价值可能越大，因此费用可能也更高。
2. 行权价格：期权合约中规定的未来买入或卖出资产的价格。如果行权价格比市场价格低很多（对于认购期权），或者高很多（对于认沽期权），期权费可能会更高，因为这意味着期权有更大的潜在价值。
3. 剩余到期时间：期权合约到期之前还有多长时间。时间越长，期权的价值可能越大，因为买方有更多的时间等待市场变动来实现利润，所以费用可能更高。
4. 波动性：标的资产价格波动的幅度。如果一个股票价格波动很大，那么它的期权可能更有价值，因为价格变动的可能性更大，所以期权费也可能会更高。
5. 无风险利率：通常是指政府债券的利率，这个利率反映了资金的时间价值。如果无风险利率较高，那么持有期权的成本也会相对较高，这可能会影响期权费。
6. 市场需求：如果很多人想要购买某个期权，那么需求增加会推高期权费。
现在，让我们用一个非常简单的例子来说明期权费的计算：
假设王阿姨想要购买一个认购期权，行权价格是100元，股票当前市场价格也是100元，合约到期时间是一个月，股票的波动性比较大，无风险利率是2%，市场上很多人对这种期权感兴趣。
王阿姨可能会支付比如10元的期权费来购买这个合约。这10元就是她为了获得未来以100元价格买入股票的权利而支付的费用。如果一个月后股票价格涨到了110元，王阿姨就可以行使权利，以100元的价格买入股票，然后立刻以市场价格110元卖出，这样她就能从股票上赚10元，再减去她支付的10元期权费，最终净赚0元（这里没有考虑交易成本和其他可能的费用）。
如果股票价格没有超过100元，王阿姨可以选择不执行权利，她的损失就是那10元的期权费。
实际上，期权费的计算通常会使用一些数学模型，比如著名的Black-Scholes模型，但这些模型涉及到复杂的数学计算，对于大多数非专业的投资者来说，了解上述影响因素和基本的计算逻辑就足够了。
