Question

在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（　）。

A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为双曲线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为射线

Answer 1

【答案】：B
由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零；其次，在标准差一预期收益率平面中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线。所以B项说法错误。