Question

某投资组合包含证券A和证券B，其方差分别为36%和100%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（ ）。

A.若两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为8%
B.若两种证券的相关系数为一1，则该组合的标准差为2%
C.若两种证券的相关系数小于1，则该组合的风险小于其中任何一种证券
D.若两种证券的相关系数为0．8，则证券A、B的协方差为48%

Answer 1

【答案】：ABD
证券A、B的方差分别为36%和100%，即标准差分别为6%、10%。相关系数为1，投资组合的标准差＝(6%十10%)/2＝8%；相关系数为一1时，投资组合的标准差＝|6%－10%|/2：2%；相关系数为0．8，