Question

期货计算题，请帮忙解答。

一、某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75%，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（ ）
A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.该公司在期货市场上获利14750美元
C.该公司所得的利息收入为143750美元
D.该公司实际收益率为5.74%

请写出计算过程，谢谢了。
二、某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点，则下列说法正确的有（ ）
A.该投资者需要进行空头套期保值
B.该投资者应该卖出期货合约302份
C.现货价值亏损5194444元
D.期货合约盈利4832000元

请写出计算过程，谢谢。

Answer 1

第一题
A1000万除以100万=10
B94.88-94.29）*2500=14750
c1000万*5.15%
d不知道
第二题
防止现货下跌卖出套期保值
1亿除以3645*100*1.1
3630-3430=170
170除以3630
一亿乘以17除以3630

Answer 2

看见计算题就头疼,你自己的题目还是自己算吧,这样才达到了学习目的,靠别人是不行的.

Answer 3

好象缺参数