Question

国际金融实务的试题，求助！！！！大神求解答

一。如果你用电话向中国银行询问GBP/USD的汇价，中国银

行答道：“1.6900/10”
请问（1）中国银行以什么汇价向你买进美元？
（2）你以什么样的汇价从中国银行买进英镑？
（3）如果你向中国银行卖出英镑，汇价是多少？

二。某银行询问USD/HKD的汇价， 你答复：“7.8000/10”
请问1.该银行要向你买进美元，汇价是多少？
2.如果你要买美元，汇价是多少？
3.如果你要买港元，汇价是多少？

三。如果外汇市场行情如下：
USD/JPY=130.30/90 USD/CNY=8.2651/99
USD/CHF=1.6487/594 EUR/USD=0.8792/817
计算 1.JPY/CNY 2.CNY/JPY 3.EUR/CHF 4.CHF/EUR

四。假设某一时间外汇市场行情如下
伦敦 GBP/USD 1.6000/20
苏黎世 GBP/CHF 2.6000/30
纽约 USD/CHF 1.5000/20
1.问有无套汇机会？
2.分别用CHF100万、GBP100万、USD100W套汇，各获利多少

？

五。如果纽约市场上午利率为14%，伦敦市场的年利率为

10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40，求3个月

的远期汇率。

六。某日，纽约市场USD的短期利率的年利率为10%，加拿

大市场CAD的短期利率的年利率为5%：USD/CAD的即期汇率

为1.5000/20.6个月的汇水数为100/80。
问1.是否有套利的机会？2.若用CAD100W进行抵补套利，获

利多少？3.年收益率是多少？

七。某澳大利亚公司以3.5%的年利率借款CHF1000W，期限6

个月，该公司将这笔借款兑换成AUD，如果即期汇率

AUD/CHF2.0000/10,六个月远期汇水数为500/490，该出口

商利用远期交易进行套期保值。
1.计算AUD/CHF的远期汇率。
2.到期需要多少AUD偿还贷款？
3.实际年利率是多少？

八。一名美国商人在2003年3月1日从澳大利亚进口汽车，

约定3个月后支付AUD250W，为避免AUD的币值上涨，他利用

期货套期保值，如果当日现货与期货市场的行情如下
日期2003.3.1 汇率：USD/AUD 1.5917/27 价格：

USD0.6291/AUD
2003.6.1 汇率：USD/AUD1.5023/33 价格：

USD0.6672/AUD.
计算该伤人的盈亏情况。（每份合约价值AUD10W）

九。美国某进出口公司在1998.1.9日往苏黎世发送一批货

物，价值CHF100万，双方约定2个月后付款，外汇及期货市

场行情如下：
日期：1998.1.9 现汇市场汇率：USD/CHF1.3778/88 期货

市场价格：USD0.7260/CHF
日期：1998.3.9 汇率：USD/CHF1.3850/60 价格

USD0.7210CHF
该进出口公司如何利用期货市场套期保值？（每份合约价

值为CHF125000）

十。瑞士一家出口商要在3个月内收回USD100万，利用期权

交易保值，购买了欧式期权。期权费CHF0.01/USD，协定汇

率为USD/CHF1.5000.这家出口商购买的是看涨期权还是看

跌期权？计算在收款日市场汇率出现以下三种情况时该出

口商是否执行期权，为什么？
1.USD/CHF1.6000 2.USD/CHF1.4000 3.USD/CHF1.4900

求助学霸帮忙做下 是考试题明天就要考试了 这几个实在不会
求详细答案 最好有过程谢谢！！

Answer 1

是没有什么舍不得的。

Answer 2

你是哪个学校的啊？嘿嘿。和我们考试题目好像！