蒙特卡洛分析是什么?

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高粉答主

2021-05-07 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
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蒙特卡罗分析法,是一种采用随机抽样(Random Sampling)统计来估算结果的计算方法,可用于估算圆周率,由约翰·冯·诺伊曼提出。由于计算结果的精确度很大程度上取决于抽取样本的数量,一般需要大量的样本数据,因此在没有计算机的时代并没有受到重视。

用此方法求圆周率,需要大量的均匀分布的随机数才能获得比较准确的数值,这也是蒙特卡罗分析法的不足之处。



研究历史

第二次世界大战时期,匈牙利美藉数学家约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann,1903.12.28—1957.02.08)(现代电子计算机创始人之一)在研究中子的实验中采用了随机抽样统计的手法。

因为当时随机数的想法来自掷色子及轮盘等赌博用具,所以就形象地用摩纳哥Monaco的赌城蒙特卡罗来命名这种计算方法。

如今,蒙特卡罗分析法被应用于各个领域,如求解函数的定积分,运输流量分析,人口流动分析,股票市场波动的预测,量子力学分析等等。

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