如何自学学好计量经济学
如何系统地自学计量经济学
【1】自学的话不要读别人的课件和 lecture notes。读教科书才是正道!
【2】不要同时读两本以上的教科书。建议主读一本，另一本做比较。把一本书读透比读很多本书有用得多得多!
【3】选择有课后习题和附带应用，软件code，数据的教科书。计量是一门实用的课程，你得动手做!
【4】读英文原版!不管开始觉得多困难，坚持到后来就明白读翻译本是多么愚蠢了。
基于以上理由，我推荐你精读 Wooldridge 的 Introductory Econometrics: A Modern Approach。如果你能把坚持花一年时间把这本书认真啃完，收获一定超过你想象!同时推荐 Stock and Watson 的书作为比较和补充。
自学计量经济学该怎么做
1.由于计量经济学涉及到概率论和数理统计方面的知识(比如统计量的构造、P值，t检验和F检验等等)，我觉得掌握这方面的知识是很有必要的。推荐教材的话，首推茆诗松版本的《概率论与数理统计》(个人觉得这应该是目前国内这方面教材最好的一个版本)。
2.有了概率论和数理统计方面的知识后，你可以着手学习计量经济学了。入门教材有很多。国内的话，首推庞皓的《计量经济学》理论知识和实际应用之间的权衡把握的不错，其次就是李子奈的《计量经济学》，可能这本书稍微会难一点。国外的话，优秀的教材就很多了，比如伍德里奇的《计量经济学导论》、古扎拉蒂的《计量经济学基础》等等。
3.以上书籍学完以后你差不多计量经济学基础就算不错了，但是要注意，计量经济学作为一门工具学科，总要到解决实际的经济学问题中才能发挥的作用，所以我建议你如果是非数量经济学专业的话，掌握基础的计量经济学用好就够了，如果遇到什么计量经济方面的问题的话，再来学习这方面的知识也不迟。而且在学习过程中要边看书学习边操作，这样学习效率会比较高。至于要使用哪种软件的话，入门的话可以用用Eviews和Stata。
自学计量经济学的教材推荐
1、入门教材
1.A 庞皓 《计量经济学》(第三版)
之所以推荐这本，原因只在于，一，有教学视频;二、有数据和参考答案。
教学视频可以提供链接：西南财经大学精品课程
数据和答案，版权原因，自己动手吧。另此书有庞皓编的第二版的学习指导。
学完这本，基本可以熟悉计量基础的框架，差不多可以学会基本的EViews(简单学学无妨)
1.B 张晓峒 《计量经济学》
与庞皓的教材内容相当，矩阵运算要求略高一些。可与庞皓教材对照着看。
1.C 伍德里奇 和 古扎拉蒂 等国外经典入门教材
这两本是很多人初学计量的首选，庞皓和张晓峒的书参考古扎拉蒂的痕迹也很明显。不建议一上来就抱着这两本“大部头”啃，虽然它们写得确实很清晰，直觉很多很好。不过书一厚了，不容易抓住重点，而且两者都弱化数学推导，不利于向中高级过渡。
2、进阶教材
这方面可选的很多，但都没有必要抱着一本读完。提供基本供参考。
Goldberger 《A course in econometrics》
Greene 《Econometric Analysis》
Hansen 《Econometrics》Bruce E. Hansen, Professor of Economics at the University of Wisconsin
Johnston 《Econometrics Methods》
...
教材实在太多了，随便找几本看看，到这个阶段了，想自学是有难度了，还是找个学校跟着学吧，不读个Econ PHD也没必要往下学了吧，学了有啥用呢?!
软件，经济系用Stata的还是比较多的，教程也多，视频教程也有。
另外，R ，Matlab 乃至 Python ，感兴趣的都可以学，精通一样都足以解决大部分问题。
【拓展】
计量经济学的主要内容
本书定位于使学生掌握计量经济研究的最基本方法，并能够运用这些方法解决实际的经济问题。主要包括满足经典假设条件的回归分析计量经济学模型、放宽经典假设条件的计量经济学模型、虚拟变量、联立方程组模型及时间序列计量经济学模型等内容。讲述力求简明扼要、通俗易通，尽可能避免繁琐的数学推导，并将EViews软件的学习与各章案例分析有机结合，使学生在实际运用中学习EViews的操作方法。本书在编写中借鉴了国内外优秀教材的优点，并结合作者多年来从事计量经济学教学的经验和体会，符合经济管理类应用型本科专业教学的实际要求。
简介：
计量经济学（英文：Econometrics），是以数理经济学和数理统计学为方法论基础，对于经济问题试图对理论上的数量接近和经验（实证）上的.数量接近这两者进行综合而产生的经济学分支。
该分支的产生，使得经济学对于经济现象从以往只能定性研究，扩展到同时可以进行定量分析的新阶段。
“计量”的意思是“以统计方法做定量研究”，所以“量”字应读作“[liàng]”，而不读作“[liáng]”。
计量经济学基础
据说在经济学中，应用数学方法的历史可追溯到三百多年前的英国古典政治经济学的创始人威廉·配第的《政治算术》的问世（1676年）。
“计量经济学”一词，是挪威经济学家弗里希（R. Frisch）在1926年仿照“生物计量学”一词提出的。 随后1930年成立了国际计量经济学学会，在1933年创办了《计量经济学》杂志。
人们应如何理解“计量经济学”的含义？弗里希在《计量经济学》的创刊词中说到：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但各自并非是充分条件。而三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学。”
后来美国著名计量经济学家克莱因也认为：计量经济学是数学、统计技术和经济分析的综合。也可以说，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且表明是根据一定的经济理论进行计量的意思。
计量经济学的基础是一整套建立在数理统计理论上的计量方法，属于计量经济学的“硬件”，计量经济学的主要用途或目的主要有两个方面
理论检验。这是计量经济学用途最为主要的和可靠的方面。这也是计量经济学本身的一个主要内容。
预测应用。从理论研究和方法的最终目的看，预测（包括政策评价）当然是计量经济学最终任务，必须注意学习和了解，但其预测的可靠性或有效性是我们应十分注意的。
特点编辑
模型类型：采用随机模型。 模型导向：以经济理论为导向建立模型。 模型结构：变量之间的关系表现为线性或者可以化为线性，属于因果分析模型，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数。 数据类型：以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量。 估计方法：仅利用样本信息，采用最小二乘法或者最大似然法估计变量。 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以后发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称现代计量经济学。
