Question

期货如何设置合理的止损？

Answer 1

是否曾经遇到这种现象：当你下单后，眼睁睁看着市场向相反的方向运动，导致你被迫出局？或者，也许你尝试跟随趋势，但是在市场回撤时退出交易？然后你感觉：啊，市场被操纵了！
为什么会这样？这是因为你将止损设置为与其他所有人相同的水平，这使你很容易成为止损目标。但是请不要担心，这一切都会改变。在这篇文章中，我们将介绍如何设置适当的止损，从而降低风险、最大化利润，以及避免被止损。
一、设置止损是最好的交易工具
在市场对你不利时，止损订单可以使你退出交易。
例如：你以$100的价格买入苹果股票，并在$90处设置止损。这意味着，如果苹果股票的交易价格低至$90，你将立即平仓退出交易，将损失限制在$10（假设没有滑点）。不仅如此，止损的好处还包括：
防止爆仓
限制损失
在残酷的金融市场中生存下来
你可以将止损视为一种保险，不必支付小额保险费，但很高兴能够在遇到麻烦时得到保障。
这是一个例子：
图片
接下来会发生什么...
图片
现在，你应该已经了解止损的重要性，接下来我们学习如何设置适当的止损。
二、怎样设置止损以降低风险
我们将与你分享3种方法：
1. 波动止损
这种止损方式考虑到金融市场的波动，衡量波动率的指标是平均真实波幅（ATR），它可以帮助你准确设定止损。你需要确定当前的ATR值，然后乘以选择的因子：2ATR、3ATR、4ATR等等。
图片
在上面的示例中，ATR为71点。因此，如果你要设置2ATR的止损，则取2×71=142点，也就是距离入场142点的位置。
优点
你的止损基于市场波动
一种定义需要多少缓冲区的客观方法
缺点
这是一个滞后指标，因为它基于过去的价格
2. 时间止损
时间止损决定了你根据时间退出交易的时间，是指在开立仓位之后，一段时间内价格始终没有达到预定目标，等到时间期限结束时直接平仓。这种方法是让你根据时间（而不是价格）来退出交易，你需要在退出之前定义允许的时间范围。
这是一个例子：
图片
做空后，一段时间内价格没有下跌
优点
有助于减少亏损
如果你有交易记录，那就可以确定最好的交易时间
缺点
为了看到价格变动对自己有利，你可能会过早退出
3. 结构止损
结构止损会考虑市场结构，并相应地设置止损。
例如，支撑是一个价格可能从中走高的区域，换句话说，它是阻碍价格进一步下跌的障碍。因此，将止损设在支撑线以下是一个不错的方法，反之亦然。如下图所示：
图片
止损设在支撑位以下
图片
止损设在阻力位以上
优点
你知道什么时候自己错了，因为市场结构已经变坏
使用市场中的支撑来防止价格跌至止损价
缺点
如果市场结构很大，那你的止损范围可能很广
三、怎样设置追踪止损？
追踪止损能够帮助你最大化赚取利润，并使你顺应大趋势，但是以较低的获胜率作为代价。如果你喜欢这个策略，请按照以下几种方法进行：
1. 市场结构
上升趋势具有较高的高点和低点，你可以使用它来追踪止损至前一个波段低点以下，直到跌破为止；在下降趋势中，你可以使用它来追踪止损至前一个波段高点上方，直到涨破为止。就像这样：
图片
上升趋势中的追踪止损
图片
下降趋势中的追踪止损
当价格走势清晰，波段高低点明确时，这种方法最有效。如果价格走势不太清晰，移动平均线可能会更有帮助。
2. 移动平均线
你可能想知道，哪个移动平均线是最好的呢？很遗憾地告诉你，并没有最佳答案，它们仅仅是帮助你进行交易的工具。不过，我们可以考虑使用：
如果你想顺应短期趋势，则为20MA
如果你想把握中期趋势，则为100MA
如果你想跟随长期趋势，则为200MA