请帮我解答:<国际金融>远期汇率的一道计算题。重赏。。 20

已知在纽约外汇市场上美元六个月期利率10%,港元六个月期利率6%,即期汇率USD1=求HKD7.7120,港元六个月远期汇率?[升(贴)水=即期汇率x两国利差x期限]请教... 已知在纽约外汇市场上美元六个月期利率10%,港元六个月期利率6%,即期汇率USD1=求HKD7.7120,港元六个月远期汇率?
[升(贴)水=即期汇率x两国利差x期限]

请教《国际金融》高手。。感激不尽。。
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2010-01-05
知道答主
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依据公式,升(贴)水=7.7120×(10%-6%)×6/12=0.15424
因为这里是纽约市场,所以即期汇率是间接汇率,所以远期汇率=7.7120-0.15424=7.55776,因此六个月的远期汇率USD=HKD7.5578

参考资料: 国际金融

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匿名用户
2010-01-10
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远期汇率=7.7120*(1+6%/2)÷(1+10%/2)=7.5651
USD1=7.5651HKD
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