Question

计量经济学问题

为了分析中国税收收入（Y）与国内生产总值（X2）、财政支出（X3）、商品零售价格指数（X4）的系，利用1978-2007年的数据，用EViews作回归，部分结果如下：

填补表中空缺的数据，并分析回归的结果，并评价所估计参数的经济意义。

Answer 1

②分析回归结果：根据图中数据，模型估计的结果写为：

LNY =-2.755367+0.451234LNX2+0.627133LNX3+0.010136X4

1)拟合优度：由上图数据可以得到，可决系数可决系数0.987591，

修正的可决系数为0.986159，这说明模型对样本的拟合很好。

2)F检验： 由于F=689.751148>8.63，说明回归方程显著，即国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数对中国税收收入有显著影响。

3）t检验： LNX2和LNX3的系数对应t值为3.174831和3.881590，均大于t（15）=2.131，系数都是显著的，X4的系数对应t值为1.795567，小于t(15)=2.131,说明此系数不显著的。

③评估参数的经济意义:

国内生产总值每增加1%，中国税收收入增加0.451234%。

财政支出每增加1%，中国税收收入增加0.627133%。

商品零售价格指数每增加1%，中国税收收入增加0.010136%。

Answer 2

引用欧1巴的回答：


②分析回归结果：根据图中数据，模型估计的结果写为：
LNY =-2.755367+0.451234LNX2+0.627133LNX3+0.010136X4
1)拟合优度：由上图数据可以得到，可决系数可决系数0.987591，
修正的可决系数为0.986159，这说明模型对样本的拟合很好。
2)F检验： 由于F=689.751148>8.63，说明回归方程显著，即国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数对中国税收收入有显著影响。
3）t检验： LNX2和LNX3的系数对应t值为3.174831和3.881590，均大于t（15）=2.131，系数都是显著的，X4的系数对应t值为1.795567，小于t(15)=2.131,说明此系数不显著的。
③评估参数的经济意义:
国内生产总值每增加1%，中国税收收入增加0.451234%。
财政支出每增加1%，中国税收收入增加0.627133%。
商品零售价格指数每增加1%，中国税收收入增加0.010136%。

第一行应该是负值