Question

请教在stata中做脉冲响应与方差分解的问题

Answer 1

1，原始数据不平稳，不能建立VAR模型，只能建立VEC模型。
2，运用VAR模型或者VEC模型，一般都要做格兰杰检验，不然得不出有效的实证分析信息。
3，顺序：单位根-平稳-VAR-格兰杰；单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰
4，二阶差分协整应该还是用原始数据做吧，我个人认为是这样的，改天去问问老师去。