Question

下列关于VaR的描述，不正确的是( )。

A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
E.风险价值不是以概率百分比表示的价值

Answer 1

【答案】：A,B
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，市场风险内部模型可以将不同业务、不同类型的市场风险用一个确切的数值来表示，是在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。