Question

逐笔盈亏和盯市盈亏数字为何会不一样？

逐笔盈亏和盯市盈亏数字为何会不一样？

Answer 1

因为逐日盯市和逐笔对冲因为计算的参照价格不同，所以计算自然也是不一样的。盯市盈亏是因为期货交易实行当日无负债结算制度，盯市盈亏是结算机构强制每天必须计算的，除非全部平仓; 而逐笔对冲盈亏是根据你自己交易的结果来计算。
合约一旦平仓，其平仓时的浮动损益将转为平仓损益，结算时浮动损益归零。 也就是说，对于一个事务: 当位置没有关闭时， 合约每日市价差额=开仓日至当日累计头寸损益=合约结算时的浮动损益 合约一一套期当日余额= 0 当关闭位置时， 合约每日市值余额=开仓日至前一日累计持仓损益+当日持仓平仓损益=合约逐一平仓损益 套期当日合同余额逐一=套期期末损益逐一=套期期末浮动损益 本合同结算时的浮动损益= 0
所以， 每日市值余额=每日抵销余额+结算时的浮动损益 可见，两种结算方式只是在损益计算上有所不同，并不汪前影响当日存取款、当日手续费、客户权益、质押存款、存款占用、可用资金、追加保证金、风险程度等参数的金额或数量。
拓展资料:
按交易对冲结算方法的每日市值和交易
一、按市值计价
1.平仓盈亏(逐日盯市)=当日平仓盈亏+历史平仓盈亏
①当日收盘损益=当日开盘价与收盘价之差×手数×交易单位
②平仓盈亏=平仓价格与昨日结算价之差×手数×交易单位
2.持仓损益(逐日盯市)=持仓损益+历史持仓损益
①当日持仓损益=当日结算价与当日开盘价之差×手数×交易单位
②历史头寸损益=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
3.当日损益=收盘头寸损益(逐日盯市)+头寸损益(逐日盯市)
4.当日余额(逐日盯市)=前局兆一日余额(逐日盯市)+当日存取款总额+当日损益-当日手续费
5.客户权益=当日余额(逐日盯市)
二、对冲对冲
1.收盘损益(逐一对冲困腊清)=开盘价与收盘价之差×手数×交易单位
2.浮动损益=当日结算价与开盘价之差×手数×交易单位
3.当日余额(逐一对冲)=前一日余额(逐一对冲)+当日存取款总额+平仓损益(逐一对冲)-当日手续费
4.客户权益(逐一对冲)=当日余额(逐一对冲)+浮动损益