Question

国际金融计算题

我全部的财富值就这么一点了,恳请强人帮忙了,在线等

一、某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率：GBP/USD＝1.6700，三个月远水贴水16.美国出口商签订向英国出口62500英镑仪器的协议，预计3个月后才收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏，假如美出口商预计3个月后GBP/USD即期汇率将贬值到GBP/USD＝1.6600.不考虑买卖价差等交易费用，那么：
（1） 若美出口商现在就收可收到62500英镑，可获得多少美元？
（2） 若美出口商现在收不到英镑，也不采取汇率变动风险的保值措施，而是延后3个月才收到62500英镑，预计到时这些英镑可兑换多少美元？
（3） 美出商3个月到期收到英镑拆算成美元，相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元（不考虑两种货币的利息因素）
（4） 若美出口商现在采取保值措施不力，如何利用远期外汇市场进行？
二、设伦敦外汇市场的即期汇率为￡1＝＄1.6135~1.6145，纽约外汇市场的即期汇率为￡1＝＄1.7010~1.7020.试求：能否套汇？如某人以20英镑作为成本进行套汇，可获利多少美元？
三、已知USD/JPY＝105.78/106.18,USD/CHF=1.4876/1.4926,求CHF/JPY=?
答:CHF/JPY=（105.78/106.18）/(1.4876/1.4926)=0.9962/0.9965
四. 九十年代国际金融市场上极其引人注目的事件包括(1),美元兑的汇率急剧下降,于1995年上半年跌到历史最低点1.80以下,随后美元开始反弹而日元江河日下.(2),墨西哥金融危机中,比索大幅贬值,(3)东南亚金融危机也以竞相贬值引人关注.这一系列问题都与汇率的变化有关,度结合这些事件谈谈其中的汇率影响因素.
五.试述国际货币体系的演变过程.

Answer 1

一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）卖出合约，3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑，可收回62500*1.6684=$104275，比现收损失100美元。

二、可以。一个来回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73

三、答案错了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767

四、五、
不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给吧：
四、危机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；汇率是工具和载体。
五、就本位而言，从金本位、黄金-美元的布雷登森林体系到多元化的牙买加体系；就汇率而言，浮动汇率、固定汇率到管理浮动汇率。

Answer 2

1 316美元