Question

外汇期货的计算（简单题）

某人预计英镑对美元将升值，于是在1月10日买进10份3月份到期的英镑期货合约，买价为＄1.5841/￡。
（1）3月7日他决定将原有合约卖出，卖价为＄1.6012/￡。请问：此人的损益情况如何？
（2）若3月7日的卖价为＄1.5523/￡，则其损益情况又将如何？

Answer 1

英镑期货每份25000英镑,每日清算:
(1)买入期货,由于期货价格上升,此人盈利:
(1.6012-1.5841)*10*25000=4275.00美元
(2)买入期货,由于期货价格下降,平仓后亏损:
(1.5841-1.5523)*10*25000=7950.00美元

Answer 2

第一问答案：（平仓价1.6012-开仓价1.5841）*62500*10=10687.5
第二问答案：（平仓价1.5523-开仓价1.5841）*62500*10=-19875
注：第一问是盈利的，第二问是亏损的，英磅的合约乘数是62500

Answer 3

1） 每张合约差价为 1.6012 - 1.5841 = 0.0171$，共10张，则盈余价差合计 0.171$，以此相乘合约所规定的杠杆，即可得到最终以美元计价的盈利
2） 每张合约差价为 1.5523- 1.5841 = -0.0318$，共10张，则亏损价差合计 0.318$，以此相乘合约所规定的杠杆，即可得到最终以美元计价的亏损

Answer 4

（1）、1.6012*10-1.5841*10=0.171美元，即赢利0.171美元
（2）、1.5523*10-1.5841*10=-0.318美元，即亏损0.318美元

Answer 5

因为我不是很清楚外汇期货标准合约的价值,下面的计算假设合约价为100W美元.
(1)(1.6012-1.5841)*300
(2)(1.5523-1.5841)*300