计量经济学方差的问题
在计量经济学双变量回归模型中，可以求出斜率和结局的估计量的方差，公式不好打，特截图如下。β2估计量的方差我证明了，但是当我证明β1估计量的方差时出现了错误。我的证明如下：...
在计量经济学双变量回归模型中，可以求出斜率和结局的估计量的方差，公式不好打，特截图如下。
β2估计量的方差我证明了，但是当我证明β1估计量的方差时出现了错误。我的证明如下：（β1~、β2~分别代表β1、β2的估计量）
因为：β1~=Y均值-β2~*X均值
方程两边同求方差，因为可以把均值看做常数，根据方差的性质，得：
var（β1~）=var（β2~）*X均值的平方。
显然和书上的结论不一样，很想知道这样做错在哪里？拜托各位大虾了。
（不知道我有没有描述清楚） 展开
β2估计量的方差我证明了，但是当我证明β1估计量的方差时出现了错误。我的证明如下：（β1~、β2~分别代表β1、β2的估计量）
因为：β1~=Y均值-β2~*X均值
方程两边同求方差，因为可以把均值看做常数，根据方差的性质，得：
var（β1~）=var（β2~）*X均值的平方。
显然和书上的结论不一样，很想知道这样做错在哪里？拜托各位大虾了。
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