Question

如何将stata分组后的数据求均值，再相加减？

参考fama三因子模型，将时间与股票的面板数据按照市值分组，将每一组股票对每一时刻t求均值，最后将两组股票的收益率相减得到每一时刻t的SMB因子。
已经做到的程度：
bysort timeid: egen S=mean(stock_return) if size==0
bysort timeid: egen B=mean(stock_return) if size==1
timeid 为时间序列，size是对市值的分组
问题在于这样得出的两列数据彼此错开，即第一列数据只在小市值公司有值，第二列数据只在大市值公司有值，无法完成数据相减的操作。求大佬解惑！