Question

概率论 第九题求密度函数

Answer 1

是。先有分布函数，再有密度函数。密度函数是分布函数的导数。分布函数的重要性比密度函数大。
密度函数是和两个分布相关的。比如一般意义下的密度函数是一个分布相对于实数的勒贝格测度而言的。对于其他测度需要使用Radon-Nikodym微分。
简而言之，分布函数是直接和概率测度相关的。而密度函数需要另一个测度的参与，而且不一定存在。