Question

期货无套利区间

明天要考试了，但是无套利区间我不是很懂，理论价，知道怎么回事了，就是无套利区间不会算，有什么简单方法，各位帮帮忙吧，先谢谢了

Answer 1

比如说看涨期权，无套利区间上边界（市场价格区间）=执行价格+权利金（不含手续费），就好比你做生意，进货价（执行价格）是A元，运费（权利金）什么的B元，那么在你卖出时，价格（市场价格）至少要在A+B之上，那么A+B之下的价格就是无套利区间了，如果是看跌期权，无套利区间下边界那就是执行价格-权利金了，综上，无套利区间就是[市场价格-权利金，市场价格+权利金]...

Answer 2

所谓套利，是在一价理论的架构基础下，衍生发展起来的。
所谓一价理论，就是同一件商品，在同一时间，无论在何处买卖价格要一样。

故套利的做法是，对同一件商品，在价格低的地方买进，在高价的地方卖出，赚取价差的行为(假设无须运送、保险等等相关费用发生)。

Answer 3

就是说在这个区间内，通过买卖，可以实现确定的盈利。