Question

stata做回归分析时，有变量提示由于共线性被忽略，求大神指导如何处理？是将其剔除再回归吗？

Answer 1

不一定，首先变量提示由于共线性被剔除有两种原因，一种是正常的，不用管，一种是不正常的，需要处理，不过总的来说无论你是否处理，它都不会进入回归（stata会自动忽略），要处理的都是你的模型假设。
正常的，就是说例如这样：我们假设我们分析的群体是51~80岁的，我们想把年龄分成三组，变量1是虚拟变量代表在50~60岁间（是=1，否=0），变量2是虚拟变量代表在61~70岁间，变量3是虚拟变量代表在71~80岁间。那么当你回归时加入这三个虚拟变量控制年龄的时候，因为这三个变量的和一定为1（共线性），所以系统会自动忽略其中一个，但是这个时候你不用在模型中删除那个被忽略的变量，因为这是正常的，这代表那个变量被自动选为基准组。我们在解释其他组的变量的系数上，也是解释为“相对于被忽略的那个基准组，这个变量所代表的组如何影响因变量，这个组是有平均比起基准组更多还是更少的因变量“。

不正常的，就是说明明不是分组的虚拟变量，但也有共线性。比如说可能是这样，你想看丈夫和妻子的年龄差，然后又希望控制丈夫和妻子的年龄，这时由于（年龄差=年龄相减）产生了共线性，这说明你的模型本身就设定失误，我们只需要控制丈夫的年龄就可以达到都控制的效果。
也可能是这样：你想看”是否退休“对因变量的影响，但是因为你的样本比较窄，比如是”20~50“岁的样本，导致所有人都没有退休，”是否退休“变量对所有人都是0（没退休），所以被忽略掉，这时就意味着你的样本不支持做你想要的模型，此时也只得删掉这个变量了。