Question

如何判断计量经济学的AR(p)和MA(q)模型

哪个序列是AR(p)模型，哪个序列是MA(q)模型，p、q各是多少，为什么？

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Answer 1

MA(1)，AR(2)

MA的话acf有spikes，pacf递减，acf有1个spike，所以MA（1）

AR：ACF递减 PACF有spike，PACF有两个spikes，所以ar（2）

判断标准：

AR(P) 自相关拖尾，偏相关p阶截尾。

MA(q) 自相关q阶段截尾，偏相关拖尾。

AR(p)MA(q) 自相关q阶段截尾，偏相关p阶截尾。

扩展资料：

用MA模型法求信号谱估计的具体作法是：

①选择MA模型，在输入是冲激函数或白噪声情况下，使其输出等于所研究的信号，至少应是对该信号一个好的近似。

②利用已知的自相关函数或数据求MA模型的参数。

③利用求出的模型参数估计该信号的功率谱。

在ARMA参数谱估计中，大多数估计ARMA参数的两步方法都首先估计AR参数，然后在这些AR参数基础上，再估计MA参数，然后可求出ARMA参数的谱估计。所以MA模型参数估计常作为ARMA参数谱估计的过程来计算。

参考资料来源：百度百科-ARMA模型

Answer 2

第一张图是MA，因为自相关系数是截尾的。并且阶数是1，因为p阶MA的自相关系数从p+1处开始为0；
第二张图是AR，因为自相关系数是依阶数增长而收敛的。观察其偏相关性，在2阶以后截断，所以是2阶的

Answer 3

MA(1),AR(2)
MA的话acf有spikes，pacf递减，acf有1个spike 所以MA（1）
AR： ACF递减 PACF有spike，PACF有两个spikes 所以ar（2）