Question

金融学题目求详细解题过程

Answer 1

已知：期权费C=0.5*100*10=500，执行价格K=35元，合约数量10张，每张100股。
（1）当市场价格S=45，即S>k时，看涨期权多头行权更有利，期权合约的买方A可获得利润=（市场价格-执行价格）*交易的数量-期权费即（45-35）*100*10-500=9500元。
（2）当市场价格S=30元，即S<k时，看涨期权多头放弃行权更有利，此时期权合约的买方A只损失期权费500元。