Question

标准差公式是什么？

Answer 1

投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下：

根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

例如根据权重、标准差计算：

1、A证券的权重×标准差设为A。

2、B证券的权重×标准差设为B。

3、C证券的权重×标准差设为C。

确定相关系数：

1、A、B证券相关系数设为X。

2、A、C证券相关系数设为Y。

3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

扩展资料：

注意事项：

1、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。

2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。

3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。

4、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。

参考资料来源：百度百科-投资组合理论

参考资料来源：百度百科-标准差

Answer 2

标准差是一种度量数据离散程度的统计量，常用公式为:
样本标准差: s = √( Σ( xi - x̄ )² / ( n - 1 ) )
总体标准差: σ = √( Σ( xi - μ )² / N )
其中 xi 是样本中的第 i 个数据, x̄ 是样本均值，n 是样本数量, μ 是总体均值, N是总体数量.
样本标准差和总体标准差的主要区别就在于分母上，样本标准差的分母为 n-1 ，而总体标准差的分母是 N。
注意： 样本标准差和总体标准差在计算时的分母不同，因此对于同一组数据的标准差结果也会不同。