风险价值含义是什么？
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风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。例如，在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元。风险价值通常是由银行的市场风险内部定量管理模型来估算。常用的风险价值模型技术主要有三种：方差-协方差法(Variance-Covariance
Method)、历史模拟法(Historical Simulation Method)和蒙特卡洛法(Monte Carlo Simulation
Method)。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
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杭州亦博
2024-12-03 广告
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