期货的对冲策略？ 150
假设你是一位管理股票投资组合的基金经理。3月25日，你担心市场波动带来的风险，决定使用2020年6月到期的E-mini标准普尔500期货(乘数为50美元)。您的投资组合的...
假设你是一位管理股票投资组合的基金经理。3月25日，你担心市场波动带来的风险，决定使用2020年6月到期的E-mini标准普尔500期货(乘数为50美元)。您的投资组合的历史数据，E-mini标准普尔500未来价格和标准普尔指数显示在文件中。a.请分析数据并描述你的对冲策略。b.如果你想把你的投资组合Beta值改为0.5，你会怎么做?c.如果你决定使用尾矿对冲，你如何调整你的策略?有文字叙述即可！
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1个回答
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我没有操作过标普，只操作过纳指，我叠加6月合约看了一下，标普指数和mini标普06的走势和联动性完全接近，而且相差值最大差是 正负100以内。你具体的问题不是很了解，你想怎样对冲？
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