设随机变量X和Y的数学期望都是2，方差分别为1和4，而相关系数为0.5，则根据切比雪夫不等式有P{|X-Y|≥6}≤
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简单计算一下即可，答案如图所示
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切比雪夫不等式：设X的方差存在，对任意ε>0
P{|X-EX|>=ε}<=DX/ε^2
或者
P{|X-EX|<ε}>=1-(DX/ε^2)
E(X-Y)=EX-EY=0
COV(X,Y)=Ρxy*√DX*√DY=0.5*1*2=1
D(X-Y)=DX-2cov(X,Y)+DY=3
你就将X-Y看做一个随机变量
P{|X-Y-0|≥6}<=D(X-Y)/ε^2
这里ε=6
P{|X-Y-0|≥6}<=D(X-Y)/ε^2=1/12
P{|X-EX|>=ε}<=DX/ε^2
或者
P{|X-EX|<ε}>=1-(DX/ε^2)
E(X-Y)=EX-EY=0
COV(X,Y)=Ρxy*√DX*√DY=0.5*1*2=1
D(X-Y)=DX-2cov(X,Y)+DY=3
你就将X-Y看做一个随机变量
P{|X-Y-0|≥6}<=D(X-Y)/ε^2
这里ε=6
P{|X-Y-0|≥6}<=D(X-Y)/ε^2=1/12
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