Question

方差齐性是什么意思?

Answer 1

方差齐性又称方差齐性、同方差性和方差一致性，被检验的各方差在给定显著性水平在统计上没有显著性差异。

同方差性是经典线性回归的重要假定之一，指总体回归函数中的随机误差项在解释变量条件下具有不变的方差。计量经济学中， 一组随机变量具备同方差即指线性回归的最小二乘法的残值服从均值为0，方差为σ^2的正态分布，即其干扰项必须服从随机分布。

相关信息：

误差项的同方差性检验一般运用E检验，即能量检验，计算概率分布之间的统计学概念下的距离。

其他检验包括：Breush-Pagan检验，对平方后的误差项运行一个辅助回归，保留被解释的平方项的和，通过开方检验判断误差项是否具有异方差性。其替代检验：Koenker-Bassett检验则在样本量较小时应用。