Question

如何用stata进行时间序列的协整检验，需要具体的操作指令和解释。

Answer 1

1、首先打开笔者准备 的数据集，然后观察对数据集进行初步的观察。通过观察可以得知t是时间变量，第一步应该设定变量t为时间表示。

2、对已有的数据进行回归reg y x1 x2 x3。

3、如果实际应用中的数据是时间序列，那么有很大可能性存在自相关性，所以我绘制残差与残差滞后的散点图，来观察是否存在自相关性。

4、可以进一步画一下，二阶滞后的散点图，woway scatter e1 L2.e1 || lfit e1 L2.e1观察直线几乎，是水平的，初步判断不存在2阶滞后的自相关。

5、进一步可以使用stata绘制残差的自相关图ac e1，解释：1.ac代表的是autocorrelation，如下图所示就完成了。