Question

下列说法中错误的是（ ）。

A.相关系数为正数时，表示两项资产报酬率呈同方向变化
B.相关系数等于1时，组合可以最大程度地抵消风险
C.相关系数越大，风险分散效应越弱
D.相关系数等于-1时，机会集曲线变成了一条折线

Answer 1

【答案】：B
相关系数等于1时，组合不能抵消任何风险，当相关系数等于-1时，组合可以最大程度地抵消风险。所以选项B错误。