Question

关于国际金融与结算的三道题，求解答

1、已知：USD/JPY = 120.20； USD/CAD = 1.2500。求：CAD/JPY 2、已知：USD/CHF = 1.1700；AUD/USD = 0.7800。求：CHF/AUD 3、已知：USD/JPY = 120.20/60；USD/HKD = 7.7100/20；GBP/USD = 1.5060/90。求：JPY/HKD、GBP/HKD 4、已知；USD/CHF 即期汇率 1.1700/20 2个月远期汇水 30/60 求USD/CHF2个月远期汇率。 5、已知：某日纽约外汇市场美元对加元即期汇率为1.2100/20,3个月加 元远期外汇升水60/30，求：美元对加元的3个月远期汇率。 6、已知：在同一时间，香港外汇市场美元/港币 = 7.7800/20；纽约外 汇市场美元/港币 = 7.7500/30。若顾客用100万美元套汇，问有无套 汇机会？套汇利润是多少？ 7、美国套汇者以100万美元利用下面三个市场套汇，结果如何？ 纽约 EUR/USD 1.6150/60 法兰克福 EUR/GBP 2.4050/60 伦敦 USD/GBP 1.5310/20
综合练习
2、伦敦3个月短期利率9%，纽约3个月短期利率6%，纽约外汇市场即期汇 率USD/GBP 1.5300/10，远期贴水130/100，一美国商人以10万美元 套利，结果如何？ 9、某年10月中旬外汇市场行情：即期汇率USD/JPY = 116.40/50,3个月 远期汇率USD/JPY = 115.45/70。美国进口商签订从日本进口1000万 日元仪器的协议，3个月后支付日元。假若美进口商预测3个月后美元 兑日元汇率将贬值到USD/JPY = 115.00/10。不考虑买卖价差等交易 费用，那么：①若美出口商现在就支付日元需要多少美元？②若美进 口商现在不付日元，也不采取避免汇率变动风险的保值措施，而是延 后3 个月才用美元购买日元用于支付，到时需用多少美元？③美进口 商3个月后支付所需美元比现在支付所需美元预计多支出多少美元？ （暂不考虑两种货币的利息因素）
综合练习
3、假设即期汇率USD/AUD = 1.3470/80,l月远期差价50/60。根据上述 条件，某银行进行约定期限为1个月的择期远期外汇交易，则银行卖 出远期澳元的择期汇率是多少？银行买进远期澳元的择期汇率又是多 少？ 11、比如说美元一个月期的同业拆借利率为 2.46%，日元的利率为0.11%, 日元/美元的即期汇率为120.45，试用这些因素计算出1个月期日元/ 美元的远期汇率？ 12、3月初，美国某进口商从加拿大进口一批农产品，价值500万加元，6 个月后支付货款。为防止6个月后加元升值，进口商购买了IMM期货， 进行多头套期保值，汇率如下所示，试计算套期盈亏。 现货市场 期货市场 3月1日 CAD1 = USD0.8460 CAD1 = USD0.8450 9月1日 CAD1 = USD0.8490 CAD1 = USD0.8489

穷人，就只有5分了。。。哭。。

Answer 1

1,(1)96.16
(2)1.09577
(3) JPY/HKD=0.06393/416 ,GBP/HKD=11.61126/3741
(4)1.1730/80
(5)1.2040/90
(6) 有套利机会 利润0.38425万美元
（7）能获利，利润2.76547万美元

2,(8)能获利 利润0.13569万美元
（9）【1】需要支付8.5837万美元 【2】需要支付8.6431万美元 【3】多支付0.05934万美元

3，（10）卖出澳元的利率是1.3540 买进澳元的利率是1.3520
(11)123.78【朋友你是不是把美元/日元错写成日元/美元了？】
（12）获利 利润：1.714万加元