设随机变量X服从标准正态分布求Y=x|的概率密度fy(y).

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愚萧戚海
2019-08-29 · TA获得超过1092个赞
知道小有建树答主
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设y的分布函数为f(y),x的密度函数为g(x)
则f(y)=p(y<=y)=p(e^x<=y)
当y<=0时,f(y)=0,y的密度函数f(x)=0
当y>0时,f(y)=p(x<=lny)=f(lny),y的概率密度函数f(x)=f‘(lny)
=g(lny)*1/y
再将x的密度函数(标准正态分布)g(x)中的x用lny带入,则得y的密度函数
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