Question

急求，在线等！Financial Econometrics（金融计量经济学）帮我搞定这份作业！可以支付200人民币做报酬！

作业为全英文的题目，一共4道题。可以用中文解答，要求尽快作答，在这周五之前一定要做好，题目不清楚或者有问题请直接联系我（QQ1371670897）或者直接百度知道上面联系我。题目成功完成之后我会通过支付宝或者其他支付方式支付两百人民币作为报酬！！人格保证！！！希望大学修经济金融方面的人才踊跃作答！！题目详见截图，共5张，按顺序的！！本人200金币悬赏+200毛爷爷！！！在线等！！！谢谢大家！！！！
第3第4题还是没人做出，快来人帮帮我啊~~~

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Answer 1

第一题，根据资本资产定价模型有这样的一条公式：
R1=RF+β1F(RM-RF），其中R1为某单一资产，RF为无风险回报率，RM为市场预期回报率，β1F为资产与市场之间的一个相关系数，等于COV（R1,RM）/VAR(RM)
然后根据题目，Ra你可以理解为一个随机的叫a的资产的回报率，对应上面的R1。
接着看，我们可以看到题目告诉你，RP是市场上任何有效组合的回报率，所以RP对应上面的RM
再接着看，题目告诉你，ROP是一个零贝塔资产组合的回报率，说白了就是无风险组合的回报率，对应公式里面的RF。
然后我们来证明：
首先我们一一代入：RA=ROP+βAP（RP-ROP）然后将括号拆开得到
RA=ROP+βAP*RP-βAP*ROP，然后我们合并一下同类项
RA=（1-βAP）*ROP+βAP*RP
好，得到上面的多项式之后，我们还要看βAP是否符合β系数的定义，然后能发现题目告诉你了βap=COV（RA,RP）/VAR(RP)，符合定义。
那不难发现β0=0（常数项为0嘛）β1=（1-βAP）等等，所以理论上我们已经证明完成了。
至于回归方程最后一项的那个符号，我觉得是因为回归方程上面自带的随机项，代表随机事件对于回报率的影响才加上去的。而定义公式里面没有写进去，也不会影响你的证明就是了，可以无视它。

追问

你好呀，可以加下Q，详细谈谈么？也方便谈支付的事情 （ 1371670897）谢谢。

Answer 2

妹子，其实unjieoa暗恋你很久了。所以他才这么尽心尽力帮你回答。

追问

怎么会。。你会不会做啦？

追答

这种数学证明题刚学的时候可能会，现在真不会= =还有他暗恋你是真的，不过确实很难让人相信。。。