Question

一道关于风险收益率和必要收益率的财务管理题

某公司有A ,B,C,三种股票构成的证券组合，三种股票所占的比重分别是：50%，30%，和20%；其β系数分别是1.2, 1.0 和0.8；股票的市场收益率为10%，无风险收益率为8%。（1）：计算该证券投资组合的风险收益率；（2）：计算该证券投资组合的必要收益率。

Answer 1

(1)组合的β系数=50%*1.2+30%*1+20%*0.8=1.06
组合的风险收益率=1.06*（10%-8%）=2.12%
（2）必要收益率=8%+2.12%=10.12%

追答

(1)组合的β系数=50%*1.2+30%*1+20%*0.8=1.06
组合的风险收益率=1.06*（10%-8%）=2.12%
（2）必要收益率=8%+2.12%=10.12%

Answer 2

（1）证券投资组合的风险收益率=50%*1.2+30%*1.0+20%*0.8=1.06

（2）计算该证券投资组合的必要收益率=8%+1.06（10%-8%）=10.12%

追问

第一问算的不对吧，你算的只是证券组合的β系数呀。要算组合的风险收益率呀。