Question

如何用eviews进行LM的自相关检验

Answer 1

一阶自相关检验：
1）OLS估计出模型，得出DW值；
2）查表：在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n（样本容量）和k（解释变量个数）及a对应的dl和du；
3）把DW和dl 和du作比较：DW《dl和4-dl<DW<4时，存在自相关；du<DW<4-du时不存在。
高阶自相关检验：
偏相关系数检验
【命令方式】IDENT RESID
【菜单方式】在方程窗口中点击 View\Residual
Test\Correlogram-Q-statistics
屏幕将直接输出et与et-1, et-2 … et-p （p是事先指定的滞后期长度）的相关系数和偏相关系数。
异方差的检验：最简单的检验方法是White检验
1）“View/Residual tests/ White……”
2）P与a比较，P<a，则存在异方差。