Question

计量经济学答案

根据1991～2003年度用我国国内生产总值y、投资x1及货物服务净出口x2的数据，建立计量模型，使用EVives计算输出部分结果如下
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/19/06 Time: 21:40
Sample: 1991 2003
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error Prob.
C 3871.805 2235.263 0.1139
X1 2.177916 0.120692 0.0000
X2 4.051980 1.282402 0.0102
R-squared 0.991494 Mean dependent var 69929.98
S.E. of regression 3168.980 S.D. dependent var 31367.13
Sum squared resid 1.00E+08 Akaike info criterion 19.15938
Log likelihood -121.5360 Schwarz criterion 19.28975
Durbin-Watson stat 0.926720 Prob(F-statistic) 0.000000
求：
（1）建立投资与净出口与国民生产总值的二元线性回归方程，并估计样本回归函数，解释回归系数的经济意义。
（2）对回归系数及所建立的回归模型进行检验，
（3）以显著性水平α=0.05对方程进行F检验，并说明检验结果的含义。
2．对某国工业部门每小时工资y与每小时产值x建立回归模型，回归分析结果见下表（估计模型时共使用了20个年度样本数据），表中某些数据缺失。
①计算并填空这些缺失的数据；
②取，给出的置信区间 （
，）
③如果下一年度该国工业部门的每小时产值为35美元，则预计下一年度该国工业部门每小时的平均工资为多少？

回归分析结果
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
C 18.09149 5.46466 0.0000
X 0.035137 23.03685 0.0000
R-Squard 0.946495 Mean dependent var 93.61250
Adjusted R-squard 0.944712 S.D.dependent var 11.10898
S.E.of regression 2.612109 Akaike info criterion 4.818654
Sum Squard resid 204.6934 Schwarz criterion 4.910263
Log likelihood -75.09847 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.138039 Prob(F-statistic) 0.000000

3、投资学中市场模型为，其中为某证券在时期t的收益率，为相应股价指数的收益率，为误差项，满足、和。利用南方稳健成长基金和沪深300指数2005年1月5日至2006年9月20日共415个数据，用普通最小二乘法进行回归，得到结果见下表。请利用以上信息回答下述问题：
（1）填空上表中空缺的数据（共四个）；（2）判断变量的显著性；（3）说明参数的经济含义；（4）给出上述回归结果的标准输出形式。

Dependent Variable: R
Method: Least Squares
Sample: 1 415
Included observations: 415
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.000289 1.192375 0.2338
RM 0.641710 0.021144 0.0000
R-squared 0.690423 Mean dependent var 0.000867
Adjusted R-squared S.D. dependent var 0.010537
S.E. of regression 0.005870 Akaike info criterion -7.433101
Sum squared resid 0.014231 Schwarz criterion -7.413687
Log likelihood 1544.368 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.856891 Prob(F-statistic) 0.000000

4、根据我国1985-2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出的资料。按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：

① 解释模型中137.422和0.772的意义；
② 简叙什么是模型的异方差；
③ 检验该模型是否存在异方差性
计算题只需要第一道和第三道的答案，而且我现在只有5分了，简答没有也没关系，谢谢

Answer 1

　　呵，撒谎，你明明有101分，还说没分。我把第一题答案给你，你加20分我再给后面的答案：
　　第一题：
　　1）回归方程：y=3871.805+2.177916x1+4.05198x2
　　系数的意义：其他不变，投资每增加1单位，国内生产总值增加2.177916单位；其他不变，进出口增加1单位，国内生产总值增加4.051980单位。
　　（2）回归系数检验，常数项的概率p值为0.1139，大于0.05，所以常数项是不显著的，考虑将常数项剔除。x1x2的概率p都小于0.05，说明这两个系数是统计显著的。拟合优度=0.991494，接近1，方程比较好地解释了国内生产总值。
　　（3）f统计量的p值为0<0.05，说明方程整体式统计显著的，可以接受。

　　（待续……）

　　算了，都给你了。

　　2、
　　(1)填空
　　回归分析结果
　　Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
　　C 18.09149 3.3106 5.46466 0.0000
　　X 0.8094 0.035137 23.03685 0.0000
　　R-Squard 0.946495 Mean dependent var 93.61250
　　Adjusted R-squard 0.944712 S.D.dependent var 11.10898
　　S.E.of regression 2.612109 Akaike info criterion 4.818654
　　Sum Squard resid 204.6934 Schwarz criterion 4.910263
　　Log likelihood -75.09847 F-statistic 324.6550
　　Durbin-Watson stat 2.138039 Prob(F-statistic) 0.000000
　　（2）题目不全
　　（3）、估计出来的方程为:y=0.8094x+18.09149+e,E(y)=0.8094*35+18.09149=46.4205
　　3、

　　(1)

　　Dependent Variable: R
　　Method: Least Squares
　　Sample: 1 415
　　Included observations: 415
　　Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
　　C 0.000345 0.000289 1.192375 0.2338
　　RM 0.641710 0.021144 30.2961 0.0000
　　R-squared 0.690423 Mean dependent var 0.000867
　　Adjusted R-squared 0.6897 S.D. dependent var 0.010537
　　S.E. of regression 0.005870 Akaike info criterion -7.433101
　　Sum squared resid 0.014231 Schwarz criterion -7.413687
　　Log likelihood 1544.368 F-statistic 917.8560
　　Durbin-Watson stat 1.856891 Prob(F-statistic) 0.000000

　　(2)常数项的概率p=0.2338>0.05，常数项统计不显著。截距项的P=0,为统计显著。
　　(3)截距项参数表示无风险收益率为0.000345，Rm的参数表示证券收益与指数收益的联动关系，即指数收益没上升1个单位，证券收益上升0.641710个单位。
　　（4） r=0.000345+0.641710*rm
　　t=（1.192375）（30.2961）

　　第4题题目给出的条件不足。