序列相关性和异方差性什么区别
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异方差性:对于不同的解释向量,被解释变量的随机误差项的方差不再是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性。
序列相关性:如果对于不同的解释向量,随机误差项之间不再是不相关的,而是存在某种相关性,则认为出现了序列相关性。
对比OLS回归的假设就明白啦:
异方差因为违反了残差序列同方差的假定
序列自相关违反了残差序列独立不相关的假定
序列相关性:如果对于不同的解释向量,随机误差项之间不再是不相关的,而是存在某种相关性,则认为出现了序列相关性。
对比OLS回归的假设就明白啦:
异方差因为违反了残差序列同方差的假定
序列自相关违反了残差序列独立不相关的假定
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