Question

2017年期货资格后续培训《期权基本知识介绍》求答案

1、客户4月时，买入1手7月豆粕期权300put@101，手续费10元，6/7为期权到期日，客户未做任何平仓，到期日7月豆粕结算价格为3020，请问这个客户的这比持仓结果如何？
A、收盘时，交易所将自动行权
B、此客户这比最大的亏损为-（101*10）-10=1020
C、这客户结算后，整笔最大亏损为-1010+（3000-3020）*10-15=-1225
D、这客户结算后，整笔最大亏损为-1010+（3020-3000）*10-15=-825元
2、sell call加上sell put的跨式或宽跨式组合，是属于获利有限，风险较大的策略
A、正确
B、不正确
3、“标的价格每变动一单位，期权价格之变动数”，以上这段话是期权价值的影响因素的哪一项
A、GAMMA B、DELTA C、VEGA D、THETA E、RHO
4、卖出1个低执行价格的看涨期权，同时买入两个同一执行价格（中间执行价格）看涨期权，再卖出1个高执行价格的看涨期权可以构成一个何种策略？
A、蝶式买权多头差价
B、蝶式买权空头差价
C、卖出跨式组合
D、买入跨式组合
5、上海证券交易所股票期权，sell call如果到期日为实值，那行权结果是（）
A、准备钱去取回股票
B、得到一个卖方期货部位
C、现金结算
D、得到一个买方现货
E、以上都不正确
F、以上都正确

Answer 1

第一题：B
第二题：对
第三题：B
第四题：B
第五题：正确答案是“以上全皆不正确”