Question

如何将二叉树从二期模型向n期模型进行拓展？由此导出布莱克—斯科尔斯期权定价公式

Answer 1

可参考：

期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)

* 作者： (加)约翰C.赫尔(John C.Hull)
* 译者： 王勇 索吾林
* 丛书名： 华章教材经典译丛
* 出版社：机械工业出版社
* ISBN：9787111358213
* 出版日期：2012 年1月

第12章二叉树180
12.1单步二叉树模型与无套利方法180
12.2风险中性定价183
12.3两步二叉树184
12.4看跌期权实例186
12.5美式期权186
12.6Delta187
12.7选取u和d使二叉树与波动率吻合188
12.8二叉树公式189
12.9增加二叉树的时间步数190
12.10使用DerivaGem软件190
12.11对于其他标的资产的期权190
小结193
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练习题194
作业题194
附录12A 由二叉树模型推导布莱克斯科尔斯默顿期权定价公式195