求解概率题
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首先应该解决问题c,即Z,W是否独立?
因为cov(Z,W)=cov[(1/2)(X+Y),(1/2)(X-Y)]=(1/4){cov(X,X)-cov(X,Y)+cov(Y,X)-cov(y,Y)}=(1/4){σx^2-σy^2}不为零,故Z,W不独立。
其相关系数r=cov(X,Y)/σxσy
故Z,W服从相关的二维正态分布N(0,0,,[(σx^2+σy^2)/4]^(1/2),,[(σx^2+σy^2)/4]^(1/2),cov(X,Y)/σxσy)
X~N(0,σx),Y~N(0,σy)-->
Z=(X+Y)/2~N(0,[(σx^2+σy^2)/4]^(1/2))(所以Z的概率密度即均值为零,标准差为[(σx^2+σy^2)/4]^(1/2)的正态分布密度。)
W==(X-Y)/2~N(0,[(σx^2+σy^2)/4]^(1/2))
因为cov(Z,W)=cov[(1/2)(X+Y),(1/2)(X-Y)]=(1/4){cov(X,X)-cov(X,Y)+cov(Y,X)-cov(y,Y)}=(1/4){σx^2-σy^2}不为零,故Z,W不独立。
其相关系数r=cov(X,Y)/σxσy
故Z,W服从相关的二维正态分布N(0,0,,[(σx^2+σy^2)/4]^(1/2),,[(σx^2+σy^2)/4]^(1/2),cov(X,Y)/σxσy)
X~N(0,σx),Y~N(0,σy)-->
Z=(X+Y)/2~N(0,[(σx^2+σy^2)/4]^(1/2))(所以Z的概率密度即均值为零,标准差为[(σx^2+σy^2)/4]^(1/2)的正态分布密度。)
W==(X-Y)/2~N(0,[(σx^2+σy^2)/4]^(1/2))
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