Question

关于计量经济学里边的科克伦-奥克特迭代法

我i假设自相关是二阶的，就用EVIEWS来修正，命令是ls y c x ar(1) ar(2)结果如下图

我就想问一下ar(1)和ar(2)的值，分别是1阶相关系数和二阶相关系数么？根据这个结果，就是
et = 1.332114et-1 +(-0.375526et-2) + vt咯？

Answer 1

1. 是的。如果是更复杂的ARMA MODEL 就用
ARMA Model
Option: LS
Model specification:
y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) %ARMA(2,3) with non zero mean

2. et的计算，你的意思对，不过你忘写Constant term 和X了。

最大的问题，R^2是0.99？？？？ 这个回归99.9999%是spurious regression.