期权价格计算问题
当前,一单位的某种外汇等价于$1.50,本国以及外国无风险利率分别为5%和9%请计算执行价格为$1.40,6个月期欧式以及美式外汇看涨期权的价值...
当前,一单位的某种外汇等价于$1.50,本国以及外国无风险利率分别为5%和9%
请计算执行价格为$1.40,6个月期欧式以及美式外汇看涨期权的价值 展开
请计算执行价格为$1.40,6个月期欧式以及美式外汇看涨期权的价值 展开
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看跌期权价格为：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8 前面那个就是公式，叫期权平价公式，P是看跌期权的价格，C是看涨期权的价格（这里要求标的物一样，执行价格一样），K是执行价格，r是利率，T是时间，S0是标的物的现价，推导看我的这个回答：http://zhidao.baidu.com/question/1957740088018647380.html?oldq=1
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