时间序列-ARIMA
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1、自回归模型（AR）
描述当前值与历史值之间的关系，用变量自身的历史时间数据对自身进行预测
自回归模型必须满足 平稳性 的要求
8、如何确定模型和p,d,q
注：可能不止一组p,q
9、ARIMA建模流程
1)将序列平稳（差分法确定d）
2）p和q阶数确定（ACF与PACF）
3）ARIMA（p,d,q）
10、模型选择AIC与BIC：选择更简单的模型
1）ARIMA模型的残差是否是平均值为0且方差为常数的正态分布
2）QQ图：线性即正态分布
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ZESTRON
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