Question

下列关于看涨期权的到期日价值的表述中，不正确的有（　）。

A.多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大
B.空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大
C.多头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大
D.空头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大

Answer 1

【答案】：C、D
多头看涨期权到期日价值＝max（股票市价－执行价格，0）；多头看涨期权净损益＝多头看涨期权到期日价值－期权价格，即多头看涨期权净损失的最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大；空头看涨期权到期日价值＝－max（股票市价－执行价格，0）；空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格，即空头看涨期权净收益的最大值为期权价格，而净损失却潜力巨大。