Question

国际经济学计算题求解

Answer 1

答案：三个月期1.6710/1.6870，六个月1.6210/1.6470.
原理解释：汇率的报价是做市商报价，即期汇率左边是做市商的买价，右边是卖价，可想而知在直斗冲穗接标价法下判枣，卖价高于买价，做市商从中获取差价。
现在回到远期，记住一条原理即可，做市商提供远期报价的价差大于即期，获取更多利润，则三个月时用即期汇率加上升水数字200/300，在六个月时减去300/100，唯有如此才能扩空卜大价差。总之远期报价前小后大，直接相加，前大后小相减