Question

对于欧式期权，下列说法不正确的是（　　）。

A.股票价格上升，看涨期权的价值增加
B.执行价格越大，看跌期权价值越大
C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加越多

Answer 1

【答案】：C

选项C，无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价

值增加。