Question

假设某股票看跌期权的执行价格为100元，期权费为5元，下列说法中正确的是（ ）。

A.如果到期日股价为90元，则对于期权购买人来说，期权到期日价值为10元，净损益为5元
B.如果到期日股价为90元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值为0元，净损益为5元
C.如果到期日股价为110元，则对于期权购买人来说，期权到期日价值为－10元，净损益为－15元
D.如果到期日股价为110元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值为10元，净损益为5元

Answer 1

【答案】：A
如果到期日股价为90元，则对于期权出售者来说，期扒冲权到期日价值＝－Max（100－90，0）＝－10（元），净损益＝－10＋5＝－5（元），所以选项B的说法不正确；如果到期日股价为110元，则对于期权购买人来说，期权到期日价值＝0（元），净损益＝0－竖渣5＝－5（元），所以选项余此悄C的说法不正确；如果到期日股价为110元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值＝0（元），净损益＝0＋5＝5（元），所以选项D的说法不正确。