Question

证券投资学大神求帮助！！真心急！

1一个投资者选出2种风险资产作为其投资目标。资产具体情况如下
E(R) δ
资产A 15% 30%
资产B 10% 22%
无风险利率为6%，两资产之间的相关系数为0.2.,请计算两种资产构成的最小方差组合的风险和收益率。

真心好急啊！求各位大神大哥大姐们帮帮忙！没过程给个思路也行啊尽量详细点的！！跪求！！！

Answer 1

设资产A在整个投资组合中的比重为w
则资产B所占比重为1-w
整个投资组合的方差= w²*（30%）² + （1-w）²*（22%）²+2*w*（1-w）*0.2*30%*22%
=0.112*w² -0.0704w +.0484
求以上这个二次函数的最小值 即可知当投资组合方差最小时 w的数值
即可知A、B在投资组合中所占比重 进而计算投资组合的风险和收益率