跨期套利的介绍 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 跨期套利 搜索资料 1个回答 #热议# 网上掀起『练心眼子』风潮,真的能提高情商吗? 晓陌の逆袭2686 2016-05-18 · TA获得超过284个赞 知道答主 回答量:179 采纳率:0% 帮助的人:54万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货,交割期分别为3月和9月,之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段,股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约,待到价差回归后再进行相应的反向平仓,进而利用价差的合理回归获得利润。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 为你推荐: