Question

商业银行流动性的预测方法

Answer 1

基本步骤为：
(1)存贷款趋势预测。
(2)存贷款季节性因素预测。
(3) 存贷款周期性因素预测。
(4) 存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周期性因素之和：
存（贷）款预测值=趋势预测+季节性因素+周期性因素
(5) 流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备金变化值-存款变化的预测值 该方法根据商业银行资金来源稳定性的高低，相应提取不同比例的流动性准备，同时根据银企关系，确定新增合理贷款数额，这两项合计构成一定时期内商业银行总的流动性需求。
在这种方法中，商业银行的存款和其他资金来源可以分为以下三类：
(1)游资负债。
(2)易变负债。
(3)稳定资金。
根据上述三类负债的稳定性程度，相应提取不同比例的流动性准备。例如，对游资负债提取95%的流动性准备，对易变负债持有30%的流动性准备，对于稳定资金持有不超过15%的流动性准备。这些比例的确定大多根据经验掌握，并非千篇一律。在上述假定条件下，则负债流动性准备公式如下：
负债流动性准备=95%（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）
在贷款方面，根据盛行的保持客户关系原则，商业银行应尽量满足客户的合理贷款需求，以建立与客户的长期合作关系。因此，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。商业银行的总流动性需求公式如下：
流动性总需求=负债流动性需求+贷款流动性需求=95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）+100%×预计新增贷款 在商业银行流动性管理中，可借助数学中概率论有关方法来分析其流动性状况，这种方法便称为概率分析法。