ARCH模型的发展

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2016-05-18 · TA获得超过111个赞
知道答主
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波勒斯勒夫(Bollerslev)提出GARCH模型(Generalized ARCH);
利立安(Lilien)提出ARCH-M模型;
罗宾斯(Robbins)提出NARCH模型
汉密尔顿(Hamilton)提出了状态转移的ARCH(Regime-switching ARCH,即SWARCH)模型,

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